まとめ(2015/08/24~2015/12/30)

まとめ(2015/08/24~2015/12/30)

仕掛けのタイミング(順張り、逆張り)、手仕舞いのタイミング(最大保有日数)の異なる6つのストラテジーによるシステムを運用。日足(4本値)を使...

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システムトレードとは

システムトレードとは

システムトレード(以下シストレ)とは、事前に決めておいた売買ルールに従って、機械的・継続的にトレードする手法を指します。ルールとは、いつどの...

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基本的な進め方

基本的な進め方

目標利益と許容損失を決める リターンとリスクは概ねトレードオフの関係にあるので、大きな利益を得たければ、大きな損失も許容する必要があります...

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システムの評価

システムの評価

最大ドローダウン 資産額を時系列で並べて、それぞれの時点以前の最大資産額からの差を計算して、そのうち最大のマイナス幅のものを指します。...

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過剰最適化を避けるためには

過剰最適化を避けるためには

シストレを行う上で避けて通れないのが、過剰最適化の問題です。多数のパラメータを用いて売買ルールを最適化し、バックテストの成績を過度に追求した...

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