まとめ(2017/01/04~)

仕掛けのタイミング(順張り、逆張り)、手仕舞いのタイミング(最大保有日数)の異なる8つのストラテジーによるシステムを運用。日足(4本値)を使用し、仕掛けは買いのみ。

運用資金:約1650万円
1取引の金額:30万円
予想レバレッジ:1.5

バックテストの結果は以下の通り(ストラテジー1~8)

検証期間:1992/1/21~2015/12/30
単利運用、税金20.315%、手数料0.285%(×2)
1取引の金額:15万円

1:取引回数 1234, 損益 606万円, 最大DD -18万円, PF 2.8
2:取引回数 2155, 損益 649万円, 最大DD -19万円, PF 2.4
3:取引回数 2229, 損益 1094万円, 最大DD -24万円, PF 2.6
4:取引回数 2022, 損益 930万円, 最大DD -31万円, PF 2.7
5:取引回数 1410, 損益 776万円, 最大DD -16万円, PF 3.0
6:取引回数 1395, 損益 526万円, 最大DD -13万円, PF 2.6
7:取引回数 879, 損益 328万円, 最大DD -6万円, PF 3.3
8:取引回数 1556, 損益 363万円, 最大DD -6万円, PF 2.5

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運用結果


*損益は税引き後の値で表記

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