ゴールデンクロス、デッドクロス


テクニカル分析の中で有名なものに、ゴールデンクロス(デッドクロス)という指標があります。ゴールデンクロス(デッドクロス)は短期の移動平均線が、長期の移動平均線を上(下)抜く現象のことをいいます。


ゴールデンクロス_解説


ゴールデンクロス(デッドクロス)は順張りに適した手法ですが、シグナルにはダマシが多く、他の手法と組み合わせることが推奨されます。

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計算方法

ゴールデンクロス、デッドクロスは、次式で定義した移動平均(moving average)を用いて判定します。平均区間nには5日、26日、75日などが良く使われます。

$$ma(n)=\frac { 1 }{ n } \sum _{ i=1 }^{ n }{ { c }_{ i } }$$

(ma: 移動平均, n: 平均区間, c: 終値)

売買基準

短期線が長期線を上抜いた場合にゴールデンクロスと呼び、買いのシグナルとなります。逆に短期線が長期線を下抜いた場合にデッドクロスと呼び、売りのシグナルとなります。

検証結果

検証期間:1992/1/21~2015/12/30
投資対象:全銘柄
単利運用、税金20.315%、手数料0.285%(×2)
1取引の金額:10万円
1日の購入銘柄数上限:10
売買優先順位:5日平均乖離率・昇順
保持銘柄数上限:10
仕掛け方法:ゴールデンクロス(5日, 26日)発生翌日に寄成/買い
手仕舞い方法:5日後に寄成/売り


ゴールデンクロス_検証


うーん・・・。見事な右肩下がりのグラフですね。
手仕舞い方法の変更や、別の指標との組み合わせ、などの工夫が必要そうです。
経験上、順張りで安定して利益を上げる売買ルール作りは難しいです。


本日の売買シグナル
→ゴールデンクロス(5日, 26日): 買いシグナル
→デッドクロス(5日, 26日): 売りシグナル
→ゴールデンクロス(26日, 75日): 買いシグナル
→デッドクロス(26日, 75日): 売りシグナル


→ 次の記事へ(移動平均乖離率)

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