移動平均乖離率


移動平均乖離率は、現在の株価が移動平均線からどれくらい離れているのかを数値化したもので、逆張りに適した指標です。


移動平均乖離率_解説

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計算方法

移動平均乖離率(ratio of deviation)は、次式で示すように、移動平均からの乖離の大きさから求めることができます。平均区間nには5日、26日などが良く用いられます。

$$rdev(i,n)=\frac { { c }_{ i }-ma(n) }{ ma(n) } \times 100\\ ma(n)=\frac { 1 }{ n } \sum _{ i=1 }^{ n }{ { c }_{ i } }$$

(rdev: 移動平均乖離率, n: 平均区間, c: 終値, ma: 移動平均)

売買基準

移動平均乖離率が正の値で絶対値が大きくなると株価が目先調整局面を迎え、負の値で絶対値が大きくなると目先反発に転じる可能性が高まります。

乖離率が小さいときに買いシグナル、大きいときに売りシグナルとなりますが、最適な売買タイミングとなる乖離率は銘柄によって異なります。

アバウトな目安としては、5日平均乖離率であれば∓10~15 %、26日平均乖離率であれば∓15~20 %といったところでしょうか。

検証結果

検証期間:1992/1/21~2015/12/30
投資対象:全銘柄
単利運用、税金20.315%、手数料0.285%(×2)
1取引の金額:10万円
1日の購入銘柄数上限:10
売買優先順位:5日平均乖離率・昇順
保持銘柄数上限:10
仕掛け方法(1):5日平均乖離率-10%以下となった翌日に寄成/買い
仕掛け方法(2):26日平均乖離率-15%以下となった翌日に寄成/買い
手仕舞い方法:5日後に寄成/売り


移動平均乖離率_検証


極めて単純な売買ルールですが、2007年頃まではかなり有効に機能していますね。2007年以前にシストレを始めていた人が羨ましいです。


本日の売買シグナル
→移動平均乖離率(5日): 買いシグナル
→移動平均乖離率(5日): 売りシグナル
→移動平均乖離率(26日): 買いシグナル
→移動平均乖離率(26日): 売りシグナル


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