システムトレードによる株式投資を日々実践するブログです
2015/11/2 システムトレード
システムトレード（以下シストレ）とは、事前に決めておいた売買ルールに従って、機械的・継続的にトレードする手法を指します。ルールとは、いつどの...
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2015/11/3 システムトレード
目標利益と許容損失を決める リターンとリスクは概ねトレードオフの関係にあるので、大きな利益を得たければ、大きな損失も許容する必要があります...
最大ドローダウン 資産額を時系列で並べて、それぞれの時点以前の最大資産額からの差を計算して、そのうち最大のマイナス幅のものを指します。...
シストレを行う上で避けて通れないのが、過剰最適化の問題です。多数のパラメータを用いて売買ルールを最適化し、バックテストの成績を過度に追求した...
