仕掛けのタイミング（順張り、逆張り）、手仕舞いのタイミング（最大保有日数）の異なる8つのストラテジーによるシステムを運用。日足(4本値)を使用し、仕掛けは買いのみ。
運用資金：約1650万円
１取引の金額：30万円
予想レバレッジ：1.5
バックテストの結果は以下の通り（ストラテジー１～８）
検証期間：1992/1/21～2015/12/30
単利運用、税金20.315%、手数料0.285%(×2)
１取引の金額：15万円
１：取引回数 1234, 損益 606万円, 最大DD -18万円, PF 2.8
２：取引回数 2155, 損益 649万円, 最大DD -19万円, PF 2.4
３：取引回数 2229, 損益 1094万円, 最大DD -24万円, PF 2.6
４：取引回数 2022, 損益 930万円, 最大DD -31万円, PF 2.7
５：取引回数 1410, 損益 776万円, 最大DD -16万円, PF 3.0
６：取引回数 1395, 損益 526万円, 最大DD -13万円, PF 2.6
７：取引回数 879, 損益 328万円, 最大DD -6万円, PF 3.3
８：取引回数 1556, 損益 363万円, 最大DD -6万円, PF 2.5
運用結果
＊損益は税引き後の値で表記
2017/01/04～2017/12/29 の成績
総損益：+1,511,411 (年利：+9%)
取引回数：398
勝率：60%
PF(手数料込み)：2.07
勝率やPFは満足いくものでしたが、年利が10%を下回ってしまいました。
私の運用するストラテジーは元々エントリー回数が少ないという問題をかかえていますが、2017年のボラティリティが小さかったために、その傾向がより顕著に出てしまいました。
今後、ボラティリティを考慮したエントリー方法を導入できると良いのですが。
