仕掛けのタイミング（順張り、逆張り）、手仕舞いのタイミング（最大保有日数）の異なる8つのストラテジーによるシステムを運用。日足(4本値)を使用し、仕掛けは買いのみ。
＊2016年からストラテジーを新たに２つ追加しました。
運用資金は約1300万円。
バックテストの結果は以下の通り（ストラテジー１～８）
検証期間：1992/1/21～2015/12/30
単利運用、税金20.315%、手数料0.285%(×2)
１取引の金額：15万円
１：取引回数 1234, 損益 606万円, 最大DD -18万円, PF 2.8
２：取引回数 2155, 損益 649万円, 最大DD -19万円, PF 2.4
３：取引回数 2229, 損益 1094万円, 最大DD -24万円, PF 2.6
４：取引回数 2022, 損益 930万円, 最大DD -31万円, PF 2.7
５：取引回数 1410, 損益 776万円, 最大DD -16万円, PF 3.0
６：取引回数 1395, 損益 526万円, 最大DD -13万円, PF 2.6
７：取引回数 879, 損益 328万円, 最大DD -6万円, PF 3.3
８：取引回数 1556, 損益 363万円, 最大DD -6万円, PF 2.5
＊(2016/02/01)ストラテジー７，８を修正。指値をより低価格に設定し、最大DDを改善。ストラテジー７は少し最適化のやりすぎ感がありますが・・・
＊(2016/07/15)順調なので増資。運用資金：1300万円→1650万円、１取引の金額：15万円→30万円、予想レバレッジ1.5
運用結果
＊(2016/07/22)損益を税引き後の値で表記するように変更
2016/01/04～2016/12/30 の成績
総損益：+1,669,559 (年利：+12%)
取引回数：867
勝率：57%
PF(手数料込み)：1.48
昨年に引き続き、エントリー数が日によって大きく偏るという問題点があります。
エントリーが少ない期間に仕掛ける新たなストラテジーを構築し、取引回数を2倍ぐらいにできると良いのですが。
