RSI(相対力指数)は相場に過熱感があるかを判断する際に使われる逆張り指標です。
RSIでは相場の過熱感(買われ過ぎ、売られ過ぎ)を数値化して、売買タイミングを判断します。
計算方法
RSI (Relative Strength Index)の計算式は以下のとおりです。期間nには、9日、14日、42日などが用いられます。
$$rsi(n)={ \frac { A(n) }{ A(n)+\left| B(n) \right| } }\times 100$$
(A: n日間の値上がり幅の合計, |B|: n日間の値下がり幅の合計の絶対値)
売買基準
RSIを利用した売り買いの判断の目安は以下の通りです。
安(高)値圏順張り
・30を上抜けたら買い、70を下抜けたら売り
・短期線と中期線が共に30以下で、かつ短期線が中期線を上抜いたら買い
・短期線と中期線が共に70以上で、かつ短期線が中期線を下抜いたら売り
逆張り
・25以下で買い
・75以上で売り
押し目買い(戻り売り)
・上昇トレンドで、50前後まで下げてきたときに、押し目買い
・下降トレンドで、50前後まで上げてきたときに、戻り売り
検証結果
検証期間：1992/1/21～2015/12/30
投資対象：全銘柄
単利運用、税金20.315%、手数料0.285%(×2)
1取引の金額：10万円
1日の購入銘柄数上限：10
売買優先順位：5日平均乖離率・昇順
保持銘柄数上限：10
仕掛け方法(1)：短期線(9日)と中期線(14日)が共に30以下で、かつ短期線が中期線を上抜いた翌日に寄成／買い
仕掛け方法(2)：RSI(14日)が25以下の翌日に寄成／買い
手仕舞い方法：5日後に寄成／売り
同じ逆張り指標である移動平均乖離率と同様に、2007年頃までは好調な成績です。
本日の売買シグナル
→RSI(安値圏順張り): 買いシグナル
→RSI(高値圏順張り): 売りシグナル
→RSI(逆張り): 買いシグナル
→RSI(逆張り): 売りシグナル
