ストキャスティクス

ストキャスティクスは売られ過ぎ、買われ過ぎを判断する逆張り指標です。

ストキャスティクスでは、%K、%D、SD(Slow%D)という３本のラインを使用して、売買タイミングを判断します。%Kと%Dの組み合わせをファースト・ストキャスティクス、%DとSDの組み合わせをスロー・ストキャスティクスといいます。

計算方法

ストキャスティクス(Stochastics)で用いる%K, %D, SDの計算式は以下のとおりです。期間(n,n’,n”)には、(9,3,3), (14,3,3)などが用いられます。

$$\%K(n,i)={ \frac { \left( { c }_{ i }-min(n,i) \right) }{ \left( max(n,i)-min(n,i) \right) } }\times 100$$

$$\%D(n,n’,i)=\frac { \sum _{ j=1 }^{ n’ }{ { c }_{ i-j+1 }-min(n,i-j+1) } }{ \sum _{ j=1 }^{ n’ }{ max(n,i-j+1)-min(n,i-j+1) } } \times 100$$

$$SD(n,n’,n”,i)=\frac { 1 }{ n” } \sum _{ j=1 }^{ n” }{ \%D(n,n’,i-j+1) }$$

(c: 終値, min: 過去n日間の最安値, max: 過去n日間の最高値)

売買基準

ストキャスティクスを利用した売り買いの判断の目安は以下の通りです。

・ファースト・ストキャスティクス
　%Kが%Dを上抜いたときが買い、%Kが%Dを下抜いたときが売り

・スロー・ストキャスティクス
　%DがSDを上抜いたときが買い、%DがSDを下抜いたときが売り

検証結果

検証期間：1992/1/21～2015/12/30
投資対象：全銘柄
単利運用、税金20.315%、手数料0.285%(×2)
1取引の金額：10万円
1日の購入銘柄数上限：10
売買優先順位：5日平均乖離率・昇順
保持銘柄数上限：10
仕掛け方法(ファースト・ストキャスティクス)：%Kが%Dを上抜いた翌日に寄成／買い
仕掛け方法(スロー・ストキャスティクス)：%DがSDを上抜いた翌日に寄成／買い
(n,n’,n”)=(9,3,3)
手仕舞い方法：5日後に寄成／売り